14 oktober 2011.Added 29 februari 2012, ytterligare poäng att överväga.1 Detta system beror på att få korrekta fyllningar till det öppna priset För att få sådana fyllningar krävs en kvalitetsminskning av data och avancerad programmering för att genomföra handelsautomatisering. 2 När inmatningspriset ligger något under det öppna priset som försöker förbättra prestanda misslyckas systemet. Även om priset förbättras med bara en cent dödar systemet detta föreslår att större delen av vinsten kommer från dagar då det öppna priset var lika med det dagliga Lågt, dvs priset flyttade upp från Open och aldrig sjunkit under det här Det är förstås uppenbart För att bekräfta detta lade jag till det här testet villkoret det ser fram emot att utesluta dagar där Open Low. Buy Köp och inte O L. Detta dödar Systemet och bevisar att det mesta av vinsten kommer från dagar där OL För att ytterligare bekräfta detta lade jag till det motsatta villkoret. Köp Köp OCH O L. Detta ger nästan oändliga vinster och visar att de flesta vinsterna kommer från dagar då pr Is flyttar sig omedelbart från öppet och återvänder aldrig under det. Att försöka förbättra ingångspriset är ett misstag som man borde ange på ett Stop-set 1-2 ct över det öppna priset. Detta kommer att eliminera dagar när priset sjunker och aldrig vänder tillbaka Förbättrar prestanda signifikant.3 Det här systemet handlar om knee-jerk trader-response mönster. Sådana mönster vanligtvis drunknar genom stor volymhandel. Därför fungerar detta system mycket bättre när du väljer ticker med volymer mellan 500 000 och 5 000 000 aktier dag. Detta förbättrar också prestanda signifikant. Ovanför två funktioner resulterar i en egenkapitalkurva mycket bättre än vad som visas nedan. Tyvärr, jag har ingen tid att dokumentera ovanstående i större detalj. Lycka till. Det här inlägget beskriver en mycket enkel långsiktig handelside som köper till en viss procentandel under gårdag s Låg och avslutar nästa dag s Öppna Även ibland kan det vara svårt att få exakt Öppet pris, det höga lönsamheten i detta system gör det till en bra kandidat för vidare Experimentering Systemet fungerar bra med klocklistor som N100, SP500, SP1500, Russel 1000 osv. Prestanda på Russel 1000, med max öppna positioner inställda på 1, för perioden 12 10 2003 till 12 10 2011, ser så här ut. De andra tittlistorna ger mindre exponeringsvinster men det här kommer med lägre DDs Provisioner fastställdes till 0 005 per aktie. Ingen marginal används. Ingen explicit ranking används. Biljetter handlas baserat på deras alfabetiska sort i Watchlist Det kan tyckas udda men det är väsentligt att omvända detta Sortera systemet misslyckas Detta kan innebära att på grund av realtidsskanningsproblem kan symboler som listas överst i detta slag handlas annorlunda än de som anges längst ner. Uppmärksamma Liquidity du kanske vill handla mer än en position och Slippage Entry är ganska riskfri, men utgångar kan vara problematiska DDs är signifikanta men kan kompenseras med förbättrade realtidshandlade poster och utgångar Vid handel automatiskt kan det vara möjligt att placera OCA DAY-LMT-order S för alla signaler och vänta bara och se vad som fylls. Eftersom utgångar är svårare än poster kanske du vill utforska andra exitstrategier. Parametervärdena väljs bara ut ur en hatt Nästan säkert kan du optimera dem eller justera dem dynamiskt för enskilda tickers Jag testade det här systemet i Walk-Forward-läget kort och resultaten blev lönsamma under alla år som testades. Förutom antalet beståndsförändrade parametrar verkar inte särskilt kritiska. Överoptimering verkar inte vara ett problem i detta fall. Koden nedan är väldigt enkel och Kräver få förklaringar Det är emellertid viktigt att förstå att systemet har en liten kant genom att handla på Open och genom att beräkna TrendMA med samma öppna pris. Vissa kan tolka detta som framtida läckage, men om du handlar detta system i realtid , Det är inte Många inser inte att om du handlar på Open kan du även använda detta pris i dina beräkningar så länge du utför dem i realtid så är AmiBroker Och tekniken kan ge dig en kanten Om du Ref-tillbaka TrendMA med en stapel är systemet fortfarande mycket lönsamt, men DDs ökar för vissa tittlistor Om du använder fasta investeringar är skillnaden försumbar. Handelsförfarandet skulle vara att börja skanna innan marknaden öppnar Och ta bort ticker som är prissatta så avlägsna att de osannolikt inte kommer att uppfylla OpenThresh Således kan du börja skanna 1000 symboler men snabbt kommer det skannade numret att minska till bara ett dussin eller så tickers När du närmar dig 9 30:00 kommer din realtidsskanning att vara Väldigt fort och du kommer att kunna placera din LMT-order mycket nära Open du kan till och med kunna förbättra på det öppna priset. Även om några personer tittade på koden nedan och inte hittade något fel, verkar vinsten ganska hög för Ett så enkelt system Vänligen anmäla fel som du kan se. Upprättad av Herman klockan 7 03:00 under Idéer Experimental Comments Off på EOD Gap-Trading Portfolio system. September 1, 2011.Denna idé var postad 161332 på huvud AmiB Smoklista den 3 juli 2011 Det fanns många utmärkta kommentarer på listan och om du är intresserad av att arbeta med det här systemet gör du det bra att läsa dem alla innan du börjar Efter inlägget hittade jag ett antal inlägg på webben och diskuterade denna handelsidee, Vissa hävdade att handla ett liknande system med bra framgång. Jag hänvisade till detta system ett Gap Trading-system men det kan vara lite av en missnöje. Medelvändning kan vara en bättre klassificering Googling för det kommer att få dig många fler träffar till liknande system Här är några länkar. Det verkar vara en ganska diskuterad handelside och jag föreslår att du ska göra lite Googling på egen hand för att lära dig det senaste. Som en Amibroker-användare har du bättre verktyg än de flesta handlare och du har en bättre chans än de flesta Att komma fram till en variant som fungerar Kanske med lite mindre vinst och med en betydande mängd ytterligare kod vann det inte ett quicky-projekt. Vissa människor kommenterade att detta system inte kommer att fungera i verklig handel, medan de kan vara Rätt andra säger ordningar som det här arbetet Jag slutade inte systemet och kan inte hävda att det är omöjligt att handla eller inte. Systemet köper i viss procent under gårdag s Låg, på en LMT-order och går ut samma dag vid The Close. Filed av Herman klockan 18 53 under Ideas Experimental Comments Off på en långsiktig EOD Gap-handelside. Jag använder ett litet inställningskriterium för att söka efter mina stocks. MACD-standard, jag letar efter Histogram 4 nere och 1 upp Streck för köpsignal Jag har histogrammet satt till rött för ner och blått för att jag kan se klart MACD över Zero Line RSI ovanför 30 Detta system är baserad på trendhandel. Köpa på pullback när marknaden fortsätter sin trend. För att söka efter MACD Trend setups.1 Sätt in följande formel i ett diagram.2 Kör en Scan in AA med SMACDTrend med Alla symboler n sista dagarna n 1 och Synkronisera diagram på välj som inställningar. Stocker som uppfyller kriterierna kommer att rapporteras i resultatlistan . Notera Vissa variationer av inställningsreglerna kan definiera signaler som är ganska r Är och i små databaser är det möjligt att det inte kommer att finnas några inställningar på en given dag, så det kommer inte att rapporteras av stocken. 3 Klicka på någon symbol i resultatfönstret för att se diagrammet för den symbolen i bakgrunden. Obs! I det här exemplet användes en träningsdatabas, som endast innehåller data upp till 5 11 2007.Traderidé av protraderincments och formel av Bill WaveMechanic. Filed av brianz klockan 11 06:00 under Idéer Experimentella kommentarer på MACD Trend System. October 14 , 2007. Färdad av brianz klockan 10 43 pm under Idéer Experimental Comments Off på 15 Day Performers Trading System. 19 augusti, 2007.Detta är den första i en serie från KISS, håll det enkelt, dumma handelsideer för dig att spela med Allt system Idéer som presenteras här är ofrivilliga, oavslutade och kan innehålla fel. De är avsedda att visa möjliga mönster för vidare utforskning. Som alltid är du inbjuden att kommentera och eller lägga till egna idéer till denna serie. Jag föredrar realtidssystem som handlar snabbt , Är automatiserade, a Nd saknar traditionella indikatorer. Företrädesvis borde de inte ha några optimerbara parametrar, men jag kan inte alltid kunna uppfylla detta mål. Inte alla system kommer att vara så enkla att det kommer att finnas några som använder enkla medelvärden eller HHV LLV-typfunktioner. Det första visade systemet Nedan är en kopia av det demosystem som jag använder för att utveckla handelsautomatiseringsrutiner på andra ställen på denna webbplats. Real-Time Gap-Trading För att se hur det fungerar ska du Backtest det på 1-minuters data med en periodicitet inom 5 -60 minuter Ditt första intryck kan vara att dessa vinster helt enkelt beror på en uppåtgående marknad. Det faktum att Lång och Kort vinst är ungefär tyder på att det finns mer till det, eftersom 98 av alla affärer faller mellan 9:30 och 10 30 AM, den här typen av system är trevligt om du bara vill handla en kort tid varje dag. Detta minskar risken med hänsyn till marknadsexponering och ger dig mer tid att njuta av andra aktiviteter. Att prova detta på NASDAQ-100-checklistan individuella backtests, 15 min Per Iodicitet ger vinsten som visas nedan för perioden 1 mars 2007 till 17 augusti 2007 Ticker namn utelämnas för att hålla diagrammet kompakt diagrammet visar helt enkelt en vinstbar för varje ticker som testas Genomsnittlig exponering för detta system är ca 15 därför kan du Kunna handla portföljer för att öka vinsten och släppa aktiekurvorna Var försiktig att i sin råa form är neddragningarna oacceptabla och att det kan finnas volymen begränsningar för många tickers. Since detta system har låg exponering kan det vara en kandidat för marknadsskanning Och rankade portföljhandelskvaror skulle vara en indikation på den absoluta maximala vinsten som kunde erhållas om man lyckades öka exponeringen för nära 100. Prisrörelsen från olika ticker kan dock korreleras och handel från olika ticker kan överlappa om många tickers handlar Samtidigt skulle det vara svårt att öka systemets exponering. Redigerad av Al Venosa. Färdades av Herman kl. 49. 49 under Idéer Experimentella kommentarer Av på KISS-001 i Traday Gap Trading. 17 juli 2007. Du är inbjuden att skicka länkar till systemidéer i kommentarer till detta inlägg. Gap Trading Strategies Stockcharts Intradag Moving Average Crossover med positionsbestämning NeoTicker Volatilitet-Breakout-Systems Traders Log Tio dagars höga låga system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.Denna kategori är reserverad för riktiga handelssystem, dvs att du har handlat någon gång eller skulle överväga att handla eftersom kriteriet för omsättning varierar från person till person, och Eftersom system kan fungera eller inte, beroende på hur de handlas, blir det svårt att skicka bidrag här. Med hänsyn till vad som skrivs här håller du öppet sinne och anser att affischen anser att systemet kan omsättas. Du kan bidra genom att lägga ut som en Författaren kräver registrering eller i en kommentar till det här inlägget. Utfört av Herman klockan 11 klockan 14 under Praktiska lönsamma kommentarer om introduktion till handelssystem P Ractical. This är där du kan dela handelssystem som är marginellt lönsamma, det vill säga de som inte bör handlas som de är men som visar potential. Vanligtvis skulle detta vara ett grundläggande system som är lönsamt men erfarenheter drar ner 50. Sådana system kan ofta vara Förbättras genom att lägga till stopp, mål, penninghantering, portföljteknik, etc. Verkligheten är att medan du kanske inte har kompetensen för att få det att fungera kan någon annan. Vi hittar alla handelssystemsidéer i böcker och tidskrifter som vi kodar i AFL för utvärdering Några av dessa system kan ha funnits i många år medan andra är nya idéer. Efter att ha kodats, blir vi nästan alltid besvikna och chuckar ut systemarbetet. I stället för att kasta ut ditt arbete, uppmanas du att skicka systemet här till Ge en annan utvecklare en chans att fixa den. Du är inbjuden att bidra som en författare kräver registrering eller i en kommentar till det här inlägget. Utfört av Herman klockan 11 04 under Idéer Experimental Comments Off på Introduktion till Trading Systems Ideas. Design Validate Trade. Have en handelsidee som du vill ha validerad Behöver du skanna hundratals symboler snabbt för dina favoritinställningar Vill du trycka - knappen köpa och sälja signaler Eller bara vill veta hur proffsen gör det så Du kan lära dig själv Det kan allt göras med vår Amibroker-kodningstjänst Ännu viktigare är vi också väldigt erfarna handlare så vanliga misstag som postdiktiva fel undviks innan du får reda på den svåra vägen. CUSTOM CODING A 110 per timme System Indikatorer Exploration Tolkning Windows Monte Carlo Simuleringar Positionsstorlek Looping. CUSTOM ASSESSMENT OCH LÖSNINGAR A 330 per timme Strategi granskning och bedömningar Simuleringstjänst Robusthet och optimeringsanalys Programvara kryssrutekontroll. TURNKEY TRADING SYSTEMS från UNHOLY GRAILS från A 289 Bollinger Band Breakout Bollinger Band Breakout Modifierad 20 Flipper Modifierad 100-dagars High Breakout Weekly Golden Cross. OTHER TURNKEY TRADING SYSTEMS Kommer snart. BESPO KE AKTIV INVESTERINGSSTRATEGIER POA För börsmäklare, finansiell planerare och grossistrådgivare Bygg en betydande differentieringspunkt från dina konkurrenter. Öka din inkomstström och diversifiera ditt företag. Hög netto värdsklientupptagning Snabba kostnadsåterhämtning. LÄNKAR Nickist rådgivare för Chartist Amibroker Portföljnivå Systemdesign, validering och driftsplattform Premium Data Slutdatum för stock, futures och FX-data Introduktion till Amibroker av Howard Bandy gratis nedladdning. Resultatet är inte en tillförlitlig indikation på framtida prestanda. Detta material har upprättats baserat på information som tros vara exakt Vid tidpunkten för publicering Efterföljande ändringar i omständigheterna kan inträffa när som helst och kan påverka informationens noggrannhet. Alla resultat anses vara hypotetiska om inget annat anges. Hypotetiska resultat har många inneboende begränsningar Till skillnad från en verklig prestationsrekord gör simulerade resultat inte Representera faktisk handel Als O, eftersom handelarna inte faktiskt har genomförts kan resultaten ha under eller över kompenserat för eventuella konsekvenser av vissa marknadsfaktorer, såsom brist på likviditet. Skrivning AFL för Amibroker. De bästa resurserna för Amibroker AFL kan vara Hittades via Amibroker AFL-biblioteket eller ett av Amibroker yahoo-forumen. Här finns vanligtvis gott om generösa näringsidkare som är glada att dela med sig av deras kod och ge hjälp vid behov. Jag ger också kod för 20 handelssystem skrivna i AFL med varje inköp Av min bok eller kurs och kommer att posta gott om gratis AFL-kod här i framtiden så se till att komma tillbaka regelbundet. Ny till Amibroker. Lätt att skriva AFL för Amibroker är ganska enkelt även för någon utan bakgrund i programmering. Om du är ny Till Amibroker Jag kommer att rekommendera en rådgivning som jag först mottog när på Amibroker forum. Börja med dagens slutdata för amerikanska aktier och leta efter enkla, robusta system. Allt du behöver från en bra tr Adderingssystem kan hittas med EOD-data och härvid ska det vara möjligt att nå avkastning på 30 CAR per år med lite arbete Därifrån kan du börja arbeta med ännu större avkastning men kom ihåg att högre avkastning i sig innebär högre risk. I slutet av dagsdata menar jag data som visar höga, låga, öppna och stängda från handelsdagen. Det är mycket bättre att koncentrera sig på dagliga eller veckovisa system och ignorera dagens handel om du är ny på marknaderna. Och kom ihåg, nej Handelssystem kan skapas utan goda kvalitetsdata Jag rekommenderar Norgate Premium Data och du kan få en kostnadsfri prövning av tjänsten här. Skriva AFL för Amibroker. När du börjar skriva Amibroker AFL är det en bra idé att börja med en sorts mall som du Kan sedan använda som grundval för flera handelssystem som jag vanligtvis börjar med något så här, kan de inställda alternativen också ställas in i Amibroker-panelen men det är bättre att skriva dem i code. SetOption InitialEquity, 10000. Den här anger hur Mycket kapital du Måste handla till exempel 10.000.SetOption UsePrevBarEquityForPosSizing, True. Allows positionsstorlek som ska beräknas med hjälp av tidigare bar s-medel. Kan slås på eller av. Det är vanligtvis inte möjligt att handla i exakt när ett signal uppstår. Så du kan fördröja Köpa, sälja, korta och täcka poster med 1 eller flera barer. SetOption MaxOpenpositions, 10.Ställer in de maximala öppna positionerna du vill ha vid en gång jag har satt min på 10 när jag handlar en portfölj med 10 stocks. Amibroker går in i branschen baserat på Signalranken även känd som positionscore Om du håller korta och långa positioner tillåter denna variabel att de rankas separat så att du inte hamnar i favoriserar en riktning över den andra. SetOptionen Maxopenlong, MOL SetOption Maxopenshort, MOS MOL 10 MOS 5.Denna kod tillåter Maximalt 10 långa positioner och 5 korta positioner vid en viss tid. SetOption TillåtSameBarExit, True. Allows handlar stängas på samma stapel som utgångssignalen eller stoppsignalen uppstår. Nummerpositioner 10 SetOption Maxopenposition S, nummerpositioner SetPositionSize 1, spsShares PositionSize -20 10.Detta är segmentet av kod som jag använder för att ställa in min positionering eller risk -20 10 betyder att min positionsstorlek per handel är 20 av mitt konto dividerat med 10 Med andra ord, om jag börjar Med 10 000 kommer min första handel att ha ett börsvärde på 200 För att få antalet aktier delar du enkelt det här numret till aktiekursen. Till exempel, för ett lager som är 12, köper jag 16 aktier. Ranking trades. Once s På plats är det en bra idé att definiera positioncore-mätvärden och ange formlerna för eventuella indikatorer du planerar att använda Kom ihåg att positionscore bestämmer rangen Om du har mer än en handelssignal, kommer Amibroker att ta den handel som är störst högst. Detta är ganska viktigt Speciellt om ditt system genererar många signaler på samma bar. Du kan använda någon beräkning du gillar. Här är några idéer. PositionScore RSI 14 100 Föredrar långa positioner med lägre RSI-värden och korta positioner med hög RSI PositionScore ATR 10 100 Föredrar l Ong positioner med mindre ATR genomsnittliga true range värden PositionScore ROC C, 1 -1 Föredrar långa positioner med lägre ROC-värde för förändringsvärden. Då kan du ange dina köp - och säljvillkor. När du skriver AFL för Amibroker är det bra att hålla allt organiserat Så att du inte gör några misstag och du kan lätt förstå det i framtiden. Här är ett mycket enkelt glidande medelvärde crossover example. Buy Cross fastEMA, slowEMA köper när 50-talet EMA passerar över 200-talet EMA Sälj Cross slowEMA, fastEMA Säljer när 200 period EMA-kors under 50-talet EMA. När du har försökt detta kan du ställa om att optimera några av dina parametrar som below. fastema Optimera fastEMA, 50,25,200,25 slowema Optimera slowEMA, 200,180,300,20. När du kör optimiseraren Kommer att cykla genom dessa värden och presentera dem i en tabell som visar vilka som utförde bäst Antalet i parentes står för standardinställning, första iteration, slutlig iteration, steg Med andra ord optimeras f Först testa fastema med 25-inställningen och sedan fortsätta testa med intervaller om 25 tills det blir 200 där det stannar. Om du kör backtest utan optimeringsprogrammet använder Amibroker standard 50-inställningen. Efter dina köp - och säljvillkor Kan skriva in kod som visar dina olika indikatorer på diagrammet och eventuella beräkningar som du kan ha med aktiekurvan. För mer kod, var noga med att kolla här regelbundet när jag planerar att lägga upp flera handelssystem som analyseras och presenteras med AFL för Amibroker. Det är också en bra idé att kolla resurserna från Amibroker för backtestning och portföljprovning här. Se fler inlägg som den här. Hej Ricardo Tja, du behöver inte använda ett stopp, du kan bara programmera en normal säljfunktion Inte Exakt vad du behöver, vad sägs om Sälj C-kategorier.
No comments:
Post a Comment