Bollinger Bands b System. Ett populärt sätt att bygga ett genomsnittligt reverseringssystem är att använda Bollinger Bands för att identifiera överköpta och överlämnade villkor. Enkla system baserade på Bollinger Bands och b-variabeln har loggade resultat som visar så mycket som 75 av affärer som returnerar vinst. Om systemet. Systemet använder Bollinger Bands b-indikatorn för att avgöra när en uppåtgående marknad blir temporärt översoldad. Systemet förutsätter att en marknad i en uptrend som tillfälligt överlämnas sannolikt kommer att återvända till sin uptrend snabbt. Systemet har två krav som måste mötas för att initiera en lång position Först måste marknaden handlas över det 200 dagars enkla glidande genomsnittet SMA Så här isolerar systemet handeln till endast marknader som för närvarande är i uptrends. Second, marknaden sb måste stänga under 0 2 i tre dagar i rad Detta är komponenten i systemet som definierar det överlämnade tillståndet När dessa två villkor är uppfyllda, etablerar systemet en lång position på slutet av den tredje dagen Utgångspunkten för detta system är när b-indikatorn stängs över 0 8, vilket indikerar ett överköpt tillstånd. Detta system kan också handlas på kort sida med motsatta förhållanden För dessa affärer skulle en marknad måste handla under sin 200-dagars SMA och sedan stänga med ab över 0 8 i tre raka dagar Den korta positionen kommer då att hållas tills b stängs under 0 2. Det finns också en mer aggressiv version av detta system som fördubblar positionerna om marknaden stängs med ab under 0 2 på några ytterligare dagar medan du håller en lång position. Den inverse av detta fungerar också på kort sida. Träningsregler. Pris 200 dag SMA. b stänger under 0 2 för tre raka dagar. Pris 200 dag SMA. b stänger över 0 8 för tre raka dagar. Exit Short När. Backtesting Results. Long Trades. This systemet testades över tjugo ETFs från starten av slutet av 2008. Över den tiden gav de ETF: erna 1014 långsidans handelssignaler , Vilket är en signifikant samplingsstorlek I dessa branscher producerade systemet en vinst på 76 5 och ett vinstförhållande på 70. Detta indikerar att det övergripande systemet skulle ha återlämnat lönsamma resultat. Den genomsnittliga handelslängden var 4 2 dagar, så det här är definitivt inte Ett långsiktigt system. Den aggressiva versionen av Bollinger Bands b-systemet gav ännu bättre resultat. Det ökade vinstgraden till 80 7 och uppdrog också vinstgraden till 0 91. När handeln med den breda, stabila SPY ETF loggades systemet 111 branscher Av dessa affärer var 82 lönsamma och vinstförhållandet var 0 79 Med hjälp av den aggressiva versionen på SPY var systemet lönsamt 85 6 av tiden med ett vinstförhållande på 0 95.Short Trades. Systemet publicerade liknande resultat på sin korta sida Handlar över samma tidsperiod Det signalerade 606 korta affärer, vilket gav en vinsthastighet på 70 1 och ett vinstförhållande på 0 95 Den aggressiva versionen hade samma inverkan på den korta sidan som den ökade vinsthastigheten till 75 4 och hoppade över Vinstförhållande till 1 34.Systemanalys. Bollinger Band b System ger en mycket imponerande vinsthastighet. Det innebär att små vinster snabbt tränar marknaderna snabbt. Liksom de andra genomsnittliga reversionssystemen jag har skrivit om finns det en enorm risk för förstörelse baserat på den öppna nedåtsidan av en viss position. Vi kan i princip justera för detta genom att lägga till en initial stop-loss för varje position, men vi skulle först behöva veta hur det skulle påverka det totala resultatet. Det är Möjligt att medan en stoppförlust skulle få systemet ut ur handeln som slutligen torkar ut det, men hur många affärer skulle det också stoppa ut som så småningom skulle fortsätta bli lönsamt. En av de positiva aspekterna av denna typ av system är att det är Ut ur marknaden oftare än vad den är på marknaden Det skulle vara intressant att se om vi kunde förbättra resultatet genom att ha systemhandeln en annan stil eller till och med investera i lågrisk tillgångar medan den är ute av marknaden. . Bollinger Band B-systemet applicerades SPY dagligen. Ta en titt på det nuvarande SPY-diagrammet. Vi kan se att denna strategi skulle ha fortsatt att fungera bra i år. Priset har handlat över 200-dagars SMA hela året, och vi kan Tydligt se tre lönsamma affärer som systemet skulle ha gjort. I slutet av februari verkar b sänka under 0 2 i minst tre dagar Detta skulle ha signalerat en lång position i 147-serien som skulle ha stängts för en vinst några Dagar senare i 153-serien. Samma sak hände i slutet av april. Denna handel skulle ha initierats i 154-serien och skulle ha blivit utloppet runt 158 några dagar senare. I juni kan vi se ett bra exempel på hur detta systemet skulle testa nerverna för alla som handlar Den b föll under 0 2 för några dagar i början av juni som skulle ha utlöst ett köpeskill ca 162. I slutet av juni hade systemet fortfarande inte hittat en utgångspunkt och marknaden hade handlats så lågt som 157 i början av juli , B slutligen skjutit upp över 0 8 och systemet skulle ha lämnat positionen rätt runt break-even. Bollinger Bands. Bollinger Bands utvecklades av den berömda tekniska handlaren John Bollinger. Banden är en grafisk representation av standardavvikelserna hos en Glidande medelvärdet Standardvariablerna som används för Bollinger Bands är ett 20 dagars enkelt glidande medelvärde och 2 standardavvikelser från det genomsnittet. Bollinger Bands mål är att ge perspektiv på vad som är rimligt högt eller lågt i förhållande till ett genomsnittspris. B är ett derivat av Bollinger Bands som visar var priset är i förhållande till banden. Värdet kommer att vara 0 när priset handlas på det lägre bandet och dess värde kommer att vara 1 när priset handlar i övre bandet. Det beräknas genom att dividera skillnaden mellan priset och bottenbandet med de olika mellan topp - och bottenbanden. B pris lägre band övre band lägre band. Resultatet är en oscillerande indikator som ger insikt till en marknad som överköptes eller överlåtits. Derek Phelps säger. Dina resultat verkar uppmuntrande Jag är en ninjautvecklare som är adept och förbättrar trading charicteristics av automatiserade strategys jag kommer att koda din algorythim med några förbättringar och skicka dig den här webbplatsen resultat och arbetsstrategi när om framgångsrikt önskar mig lycka. Anders Selby säger. Det är ganska svårt att använda alternativ i stället för ett stopp. Som du vet är alternativ inte ett kontinuerligt kontrakt. Du måste Bestämma hur och när du ska rulla alternativet utöver att bestämma vilken strejk att köpa alternativ gör analysen betydligt mer komplicerad. De kan göra utbetalningarna betydligt mer lukrativa också. Derek Phelps säger. Succes En 10-faldig lönsamhetsökning Jag testade strategin på ES-serien med standardinställningarna för den föregående 5-åriga perioden med dessa resultat Sammanfattning. Jag skapade BollB2Speed-strategin med olika förbättringar en d samma serie returnerar nu Sammanfattning Diagram TotalNet 106K, ProfitFactor 3 01, Lönsam 75 3 av 4 affärer, Genomsnittlig handel 630 Som du kan se har vi kraftigt ökat antalet affärer som gjorts över standardinställningarna För att begränsa de dåliga posterna som är inneboende drabbade mig i många fler branscher, begränsade jag mig själv till att bara använda de två kontrollerna Boll b och SMA skisserade i originalet. Med några nya vridningar använder jag ett dubbelt Boll b system med långa och korta perioder och en SMA Slope funktion till begränsa handeln när lutningen är mindre än -30 Eftersom jag Forex-näringsidkare och min mäklare inte tillhandahåller Futures-data skickar jag dig strategin för att testa på din andra prisserie som nämns i din artikel tillsammans med ett papper som jag skrev i detalj om strategierna Jag hade inte tidsmotivationen att ytterligare testa med strategier för hantering av pengar, men jag vikade Boll b-indikatorn till en annan fullt utrustad strategi som jag skrev som har omfattande hanteringsstoppsfunktioner som ingår för dig att utföra fu Andra test om du gillar Tack för tanken, jag njöt av utmaningen. Det är fantastiskt, jag uppskattar verkligen att du delar resultaten med alla. Jag använder ett dubbelt Boll b-system med långa och korta perioder. Det är detsamma som att säga dig har en snabb period och en kort period jag läste det första gången som en period för handel lång och vice versa, men det gjorde inte någon mening för mig. Bollinger Bands b Handelsstrategi Setup. I Trading Strategy. Developer Connors Group Concept Mean-reversion Handelsstrategi baserad på Bollinger Bands Research Mål Prestationsverifiering av Bollinger Bands b inställning Specifikation Tabell 1 Resultat Figur 1-2 Handelsuppsättning Långa affärer Stäng jag 1 MATrend i 1 bi 1 0 2 bi 2 0 2 bi 3 0 2 Korta affärer Stäng jag 1 MATrend i 1 bi 1 0 8 bi 2 0 8 bi 3 0 8 Index i. Köpbar Bar Handel Post långa affärer Ett köp på det öppna placeras efter en hausseformad korta affärsförbindelser En försäljning vid det öppna placeras efter en bearish Setup Trade Exit Tabell 1 Portfölj 42 terminsmarknader från 4 maj eller marknadssektorer råvaror, valutor, räntor och aktieindex. Data 32 år sedan 1980 Test MATLAB. II Sensitivity Test. Alla 3-D diagrammar följs av 2-D kontur diagram för Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximal Drawdown, Procent Lönsam Trades och Avg Win Avg Förlust Ratio Den slutliga bilden visar känsligheten för Equity Curve. Tested Variables MALength StDev Definitioner Tabell 1.Figur 1 Portföljen Prestanda Ingångar Tabell 1 Kommissionens Slippage 0.MATrend Stäng MATrendLength är en enkel glidande medelvärdet av det låga priset över en period med MATrendLength Standardvärdet för MATrendLength är 200 MA Stäng, MALength är ett enkelt glidande medelvärde av den stängda priset över en period av MALength Standardvärdet för MALength är 5 Std MALength är en standardprov avvikelse Över en period av MALength StDev är ett antal standardavvikelser som ingår i priskuvertet Standardvärdet för StDev är 1 UpperBand i MA i StDev Std i LowerBand i M En jag StDev Std ibi Stäng i LowerBand i UpperBand i LowerBand i Ju lägre b är, ju mer översoldda marknaden är i förhållande till den senaste historiken Ju högre b är desto mer överköptes marknaden i förhållande till det senaste historikindexet i. MATrendLength 200 MALength 5, 60, Steg 1 StDev 0 5, 3 0, Steg 0 1.Långa affärer Stäng jag 1 MATrend i 1 bi 1 0 2 bi 2 0 2 bi 3 0 2 Korta affärer Stäng jag 1 MATrend i 1 bi 1 0 8 bi 2 0 8 bi 3 0 8 Index i. Långa affärer Ett köp på det öppna placeras efter en hausseformad korta affärsförbindelser. En försäljning vid det öppna placeras efter en bearish Setup. Trend Exit Long Trades En försäljning vid slutet är placerad efter b 0 8 Korta affärer Ett köp på slutet är placerat efter b 0 2 Slutförlustutgång ATR ATRLength är den genomsnittliga True Range över en period av ATRLängd ATRStop är en multipel av ATR ATRLength Långa transaktioner Ett försäljningsstopp är placerat vid Intran ATR ATRLängd ATRStop Short Trades Ett köpstopp är placerat vid Inträde ATR ATRLängd ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.MALength 5, 60, Steg 1 StDev 0 5, 3 0, Steg 0 1.Bollinger Bands Egenskaper. Tradingband, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priserna nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begrepp som är tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de tror inte, som det allmänt är troligt, att absolut köpa och sälja signaler baserat på pris som rör banden. Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en släkting grunden Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen till bild ett kuvert Det handlar om priser nära kanten på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste referensen till handelsband jag har stött på i teknisk litteratur är i Profit Mag Ic av Stock Transaction Timing författaren JM Hurst s tillvägagångssätt involverade ritningen av slätade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling I idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom begreppet att flytta ett rörligt medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att erhålla ett kuvert kring pris som blev populärt, ett tillvägagångssätt som fortfarande är anställt av många Ett bra exempel visas i Figur 2, där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det använda genomsnittet är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa en sådan diagrammet är rakt Först beräkna och plotera önskat medelvärde Beräkna sedan övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus det valda procenttalet 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det lägre band genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20 och 21 dagars genomsnitt och de mest populära procenttalen är inom området 3 5 till 4 0. Nästa stora innovation kom från Marc Chaikin från Bomar Securities, som försökte hitta marknaden för att ställa in bandet bredder snarare än det intuitiva eller slumpmässiga tillvägagångssättet som använts tidigare, föreslog att Banden är konstruerade för att innehålla en fast procentandel av data under det senaste året. Figur 3 visar denna kraftfulla och ändå väldigt användbara metod. Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Banden Flyttas upp 3 och nedåt med 2 Bomar-band var resultatet Bandens bredd är annorlunda för de övre och nedre banden. Vid en hållbar tjurrörelse ökar bandbreddens bredd och den nedre banden breddar kommer att bli kontrasterande. Det motsatta gäller i En bea r marknaden Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. På marknaden är det alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra i slutet av 1970-talet, medan handel med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet när indexoptionshandel började fokuserade jag på volatilitet som nyckelfariabeln till volatilitet och sedan vände jag mig om för att skapa ett eget tillvägagångssätt för handelsband jag testade några volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelsen som metod Varigenom bandbredden blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av känsligheten för extrema avvikelser. Bollinger Bands är därför extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands upptagna två standardavvikelser ovan och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. använder rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidsramen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande av den mellanliggande termens trend. Notera att många reverseringar uppträder nära banden och att medelvärdet ger stöd och motstånd i många fall . Det är stort värde att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått som jag har funnit vara användbar. Den viktade nära, höga låga nära stänga 4, är en annan. För att hålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för bandkonstruktion Mitt primära fokus är på mellanliggande sikt men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av de korta och långsiktiga arenor för referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för att beräkna Bollinger Bands. Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen en D har uppnått bred acceptans Den korta trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Det genomsnittliga som väljs ska vara beskrivande av den valda tidsramen. Det är nästan alltid en annorlunda genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första röret uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen, Medelvärdet är för kort Om korrigeringen i sin tur ligger under genomsnittet, är medlet för länge. Ett medel som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är brutet. Se Figur 6.Bollinger Bands kan appliceras på Praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet perioder in Olvad, måste du öka antalet standardavvikelser som anställs Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse. 10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Öppen band 50-dagars SMA 2 1 s Mellanband 50-dagars SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Mellanband 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär immateriella, alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många handlare tillämpar dem på en intradag Takt på de övre och nedre bandens handelsband svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ grund. Ämnet riktar sig faktiskt till frasen en relativ grund. Handelsband ger inte absoluta köp och sälj signaler helt enkelt genom att ha berörts snarare , De ger en ram inom vilken pris kan relateras till Indikatorer. Sommers äldre arbete uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlåtna stater. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp, försäljning och fortsättningssignaler genom jämförelsen Av en ytterligare indikator på prisåtgärden inom banden. Om prislappar bekräftar övre bandet och indikatoråtgärden, genereras ingen säljsignal. Om däremot, om pristaggar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det, Det avviker från att vi har en säljsignal Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensamma. En toppdiagrambildning bildad utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden T Hans hjälp hjälper ofta med att spotta toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är det omvända sant för låga. Beräkning av bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp med samma formel att George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stokastik, som är avgränsade med 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 är vi på Övre band, vid 0 vi är på lägre band Över 100 vi ligger ovanför de övre banden och under 0 ligger vi under det nedre bandet. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärd På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI På nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally, faller b bara till 10, medan RSI slutar på 40 Vi får ett köp Signal orsakad av prisåtgärder inom banden Den första låga kom utanför banden, medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen är bekräftad av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. upperband - lägre band. Bandband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet på marknaderna kraftfull Bandbredd, en annan indikator härledd från Bollinger Bands, kan också intressehandlare. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden Smal drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom en mycket nära framtid. Till exempel har en droppe i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit innan det verkligen går igång, varav januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer multicollinearity Ollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information Användningen av fyra olika indikatorer, som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra, är ett perfekt exempel. En indikator härledd från slutkurs, en annan från volymen och den sista från priset Intervallet skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från stängningskurser och använde liknande tidsintervaller skulle inte här. Det är emellertid tre indikatorer att använda med band för att generera köp och säljs utan att lösa problem. I jämförelse med indikatorer som härrör från pris ensam är RSI ett bra val. Slutpris och volym kombinerar för att producera volymbalans, ett annat bra val. Slutligen, prisintervall och volym kombinerar för att producera penningflöde igen ett bra val Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda också MACD kan vara substi Utnyttjad för RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med bandet själva i vissa tidsramar. Botten Linjen är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikator som du vet väl För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra en annan indikators handling, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler för användningen av Bollinger Bands var upptagna från de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Enligt definition är priset högt i övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till Rigorösa köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Till exempel en momentum indikator kan komplettera en volymindikator framgångsrikt, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M-toppar och W-bottnar, momentumskift etc. Bara det, taggar som inte signalerar En märke av det övre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en säljsignal En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en köp-signal. I trending marknadens pris kan , och gör det, gå upp i det övre Bollinger-bandet och ner det nedre Bollinger-bandet. Lösningar utanför Bollinger Bands är initialt fortsatta signaler, inte reversalsignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem. Standardparametern S med 20 perioder för rörliga medelvärden och standardavvikelser, och två standardavvikelser för bandens bredd är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som mittbandet Bollinger Band ska Inte vara det bästa för övergångar. Det bör snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet förlängs måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder På samma sätt, om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger-band baseras på ett enkelt glidande medelvärde. Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen beräkning och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som ligger bakom beräkningen Lationsfönster Exponentiella medelvärden måste användas både för mittenbandet och vid beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandens konstruktion. Fördelningen av säkerhetspriserna är vanligt och Typisk provstorlek i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.
No comments:
Post a Comment